home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Geek Gadgets 1 / ADE-1.bin / ade-bin / lib / octave / 1.1.1 / m / statistics / cov.m < prev    next >
Encoding:
Text File  |  1996-10-12  |  1.6 KB  |  50 lines
  1. # Copyright (C) 1994, 1995 John W. Eaton
  2. #
  3. # This file is part of Octave.
  4. #
  5. # Octave is free software; you can redistribute it and/or modify it
  6. # under the terms of the GNU General Public License as published by the
  7. # Free Software Foundation; either version 2, or (at your option) any
  8. # later version.
  9. #
  10. # Octave is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
  11. # ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
  12. # FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
  13. # for more details.
  14. #
  15. # You should have received a copy of the GNU General Public License
  16. # along with Octave; see the file COPYING.  If not, write to the Free
  17. # Software Foundation, 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
  18.  
  19. function retval = cov (X, Y)
  20.  
  21. # usage: cov (X [, Y])
  22. #
  23. # If each row of X and Y is an observation and each column is a
  24. # variable, the (i,j)-th entry of cov(X, Y) is the covariance
  25. # between the i-th variable in X and the j-th variable in Y.
  26. # cov(X) is cov(X, X).
  27.  
  28. # Written by Kurt Hornik (hornik@ci.tuwien.ac.at) March 1993.
  29. # Dept of Probability Theory and Statistics TU Wien, Austria.
  30.  
  31.   if (nargin < 1 || nargin > 2)
  32.     usage ("cov (X [, Y])");
  33.   endif
  34.  
  35.   [Tx, kx] = size (X);
  36.   if (nargin == 2)
  37.     [Ty, ky] = size (Y);
  38.     if (Tx != Ty)
  39.       error ("cov: X and Y must have the same number of rows.");
  40.     endif
  41.     X = X - ones (Tx, 1) * sum (X) / Tx;
  42.     Y = Y - ones (Tx, 1) * sum (Y) / Tx;
  43.     retval = conj (X' * Y / (Tx - 1));
  44.   elseif (nargin == 1)
  45.     X = X - ones (Tx, 1) * sum (X) / Tx;
  46.     retval = conj (X' * X / (Tx - 1));
  47.   endif
  48.  
  49. endfunction
  50.