home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Liren Large Software Subsidy 10 / 10.iso / l / l455 / 9.ddi / IDENT.DI$ / THETA.M < prev    next >
Encoding:
Text File  |  1993-03-11  |  1.4 KB  |  24 lines
  1. % THETA is a matrix containing information about model structure, estimated 
  2. %    parameters and their estimated accuracy.
  3. %    For STATE-SPACE and MULTI-OUTPUT structures, see HELP thss. 
  4. %    For the general input-output model, the structure is as follows:
  5. %    A(q) y(t) = [B(q)/F(q)] u(t-nk) + [C(q)/D(q)] e(t)
  6. %    A, B, C, D and F are polynomials in the delay operator of orders
  7. %    na, nb, nc, nd and nf, respectively. If the system has nu inputs, u has
  8. %    nu columns and nb, nf and nk are then row vectors of dimension nu, con-
  9. %    taining information about the orders and delays associated with each of
  10. %    the inputs. In the case of a time series (no u) B and F are not defined.
  11. %    Let n be the sum of all the orders (=the number of estimated 
  12. %    parameters). Let r=max(n,7,6+3*nu). Then THETA is a (3+n) x r matrix
  13. %    organized as follows:
  14. %    Row 1 has entries: Estimated variance of e, sampling interval, nu,na,
  15. %    nb,nc,nd,nf,nk. Row 2 has entries, FPE, year, month, date, hour, minute
  16. %    and command by which the model was generated. Row 3 is the vector of
  17. %    estimated parameters A,B,C,D and F (excluding leading 1's and zeros).
  18. %    Rows 4 to 3+n contain the estimated covariance matrix.
  19. %
  20. %    THETA-matrices are created by the commands POLY2TH, PEM, IV, IV4, ARX,
  21. %    ARMAX, OE, BJ, AR and IVAR. They are transformed to other representa-
  22. %    tions by the commands TRF, ZP, TH2POLY, TH2TF, TH2SS, TH2PAR.
  23.  
  24.