home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Liren Large Software Subsidy 10 / 10.iso / l / l455 / 9.ddi / IDENT.DI$ / PREDICT.M < prev    next >
Encoding:
Text File  |  1993-03-11  |  1.7 KB  |  56 lines
  1. function [yhat,thpred]=predict(z,theta,m)
  2. %PREDICT Computes the m-step ahead prediction
  3. %    
  4. %    YP = predict(Z,TH,M)
  5. %    
  6. %    Z : The output - input data for which the prediction is computed.
  7. %        Z = [Y U], where Y and U are column vectors (one column for each 
  8. %        output and input)
  9. %    TH: The model in the THETA format (see help theta)
  10. %    M : The prediction horizon. Old outputs up to time t-M are used to
  11. %        predict the output at time t. All relevant inputs are used.
  12. %        M = inf gives a pure simulation of the system.(Default M=1).
  13. %    YP: The resulting predicted output.
  14. % 
  15. %     With [YP,THPRED] = predict(Z,TH,M) the predictor is returned in the
  16. %    THETA format
  17. %    See also COMPARE
  18.  
  19. %    L. Ljung 10-1-89
  20. %    Copyright (c) 1989-90 by the MathWorks, Inc.
  21. %    All Rights Reserved.
  22.  
  23. if nargin<3, m=1;end
  24. if isempty(m), m=1;end
  25. if isthss(theta), eval('yhat=predicts(z,theta,m);')
  26. if nargout==2,disp('The predictor will not be returned for a theta-model that is defined via a state space model'),end,return,end
  27. [a,b,c,d,f]=th2poly(theta);
  28. nu=theta(1,3);
  29. T=gett(theta);
  30. if T<0,error('This is a continuous time model of input-output type. Please sample it (using thc2thd) before applying predict!'),end
  31.  
  32. if nu>0,ff=1;for ku=1:nu, 
  33. bt=b(ku,:);for kku=1:nu,if kku~=ku,bt=conv(bt,f(kku,:));end,end
  34. bb(ku,:)=bt;
  35. ff=conv(ff,f(ku,:));end
  36. a=conv(conv(a,ff),d);c=conv(c,ff);else a=conv(a,d);end
  37.  
  38.  
  39. na=length(a);nc=length(c);nn=max(na,nc);
  40. a=[a,zeros(1,nn-na)];c=[c,zeros(1,nn-nc)];
  41. [f,g]=deconv(conv([1 zeros(1,m-1)],c),a);
  42. ng=length(g);
  43.  
  44. if nu>0,
  45. df=conv(d,f);
  46.  
  47. for ku=1:nu
  48. bf(ku,:)=conv(bb(ku,:),df);
  49. end
  50. nbf=length(bf(1,:));nn=max(ng,nbf);
  51. gg=[[g,zeros(1,nn-ng)];[bf,zeros(nu,nn-nbf)]];
  52. else gg=g;end
  53. thpred=poly2th(c,gg);
  54. yhat=idsim(z,thpred);
  55.  
  56.