home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ ProfitPress Mega CDROM2 …eeware (MSDOS)(1992)(Eng) / ProfitPress-MegaCDROM2.B6I / APPS / STATISTI / TS1ST19.ZIP / STATMEAS.INF < prev    next >
Encoding:
Text File  |  1991-03-03  |  13.5 KB  |  346 lines
  1.                            - 1 -
  2. 3rd March, 1991
  3.  
  4. About TS1ST in General  (Statistical univariate measures)
  5. ======================
  6.  
  7. Apply question mark ? with the program call for a brief description
  8. of a program.
  9.  
  10. This package may be used and distributed freely for NON-COMMERCIAL,
  11. NON-INSTITUTIONAL, PRIVATE purposes, provided it is not changed in
  12. any way.
  13. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  14. │ For ANY other usage (such as use in a business enterprise or a │
  15. │ university) or the full scale version contact the author for a │
  16. │ personal or a site license.                                    │
  17. └────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  18. Please do not distribute any part of this package separately.
  19. Uploading to BBSes is encouraged.
  20.  
  21. The registered version is strictly for the registrant only.
  22. Identical programs must NOT be running on more than one computer at
  23. a time. Site licensed programs must not be run outside the licensed
  24. site.
  25.  
  26. The programs are under development. Comments and contacts are
  27. solicited. If you have any questions, please do not hesitate to use
  28. electronic mail for communication.
  29. InterNet address: ts@chyde.uwasa.fi         (preferred)
  30. Funet address:    GADO::SALMI
  31. Bitnet address:   SALMI@FINFUN
  32.  
  33. The author shall not be liable to the user for any direct, indirect
  34. or consequential loss arising from the use of, or inability to use,
  35. any program or file howsoever caused. No warranty is given that the
  36. programs will work under all circumstances.
  37.  
  38. Timo Salmi
  39. Professor of Accounting and Business Finance
  40. School of Business Studies, University of Vaasa
  41. P.O. BOX 297, SF-65101 Vaasa, Finland
  42.  
  43. CONTENTS:
  44.  
  45.   1. Acknowledgements
  46.   2. General Description
  47.   3. Formulae
  48.   4. The Other Statistical Programs in the Set
  49.   5. The Statistics Set for Other Computers
  50.   6. Release Notes for Statmeas
  51.  
  52.                            - 2 -
  53.  
  54.  
  55. 1. ACKNOWLEDGEMENTS
  56.  
  57.    Useful help by the following colleagues in testing STATMEAS and
  58. discussing the statistical concepts is gratefully acknowledged:
  59. Associate Professor Martti Luoma, Lecturer Antti Kanto, and
  60. Assistant Markku Malkamäki.
  61.  
  62.  
  63. 2. GENERAL DESCRIPTION
  64.  
  65. STATMEAS (Ver 1.9)
  66.  
  67.    STATistical MEASures program is part of the interactive
  68. statistical system by Timo Salmi. It is the first program in the
  69. set, and is intended for univariate statistical analysis. (For the
  70. other programs in the set see Chapter 4.)
  71.    STAMEAS includes a built-in help system, which can be invoked by
  72. typing ? at any interactive question. Because of this built-in help,
  73. and the interactive nature of the program's user interface, no
  74. long-winding instructions have been included. (Who reads
  75. instructions anyhow?)
  76.    The program calculates for a set of observations in accordance
  77. with the user's choice:
  78.        1) Standard statistical measures
  79.        2) Autocorrelations
  80.        3) Runs
  81. and
  82.        4) Draws frequency diagrams.
  83.   The data can either be given from the keyboard or taken from a
  84. file. If the input is to be taken from a file it must first be
  85. prepared with some editor, or some word processor which includes an
  86. option for preparing ordinary ascii text.
  87.    The data is given to the program in the following format:
  88.  
  89.        X1 X2 X3               !variable names (! denotes a comment)
  90.        3.56 6.32 -1.73
  91.        5.12 -4.21 9.18
  92.        14.2 5.11 0.31
  93.        END                    !END is optional in a file
  94.  
  95. A missing item in an observation is marked by a hash (#). E.g. if
  96. the first item of the second observation were missing, the
  97. observation should be written as  # -4.21 9.18
  98.    The items in an observation can be separated with blanks, as in
  99. the above, or with commas (,) e.g. 5.12,-4.21,9.18. The number of
  100. the intervening blanks is irrelevant, and can be customized for
  101. increased readability.
  102. Thus e.g. 5.12 -4.21 9.18
  103.           and
  104.           5.12    -4.21     9.18
  105. are equivalent.
  106.    A row can be continued using an ampersand (&). E.g. the variables
  107. could be given as
  108.  
  109.        X1 X2 &
  110.        X3
  111. Alternatively, * can be used instead of & as the continuation
  112. marker.
  113.    Comments can be added to the input data. If ! appears on a line
  114. all text after ! will be considered as a comment.
  115.    A header can be entered on each page if output is directed to a
  116. file. To accomplish this start the very first line on the input file
  117. with a double exclamation mark (!!) and the rest of the line will be
  118. used as the header. Thus !! indicates a header, a single ! an
  119. ordinary comment.
  120.    The maximum number of variables is 25. The maximum number of
  121. observations is 400 (for each variable). The public domain version,
  122. however, sets the limits at 4 and 100 respectively.
  123.  
  124.  
  125. 3. FORMULAE
  126.  
  127.    This chapter gives a selected summary of the univariate
  128. statistics formulas used in STATMEAS.
  129.  
  130.    Denote
  131.     N    = number of observations (of the relevant variable)
  132.     x(j) = value of the j'th observation (for the relevant variable)
  133.  
  134. Mean  kx = Σ x(j) / N
  135.  
  136.                          ____________________
  137. Standard deviation  s = √ Σ (x(j)-kx)²/ (N-1)
  138.  
  139.  
  140. Variance  s² = Σ (x(j)-kx)²/ (N-1)
  141.  
  142.  
  143. Coeffecient of variation = standard deviation / mean
  144.  
  145.                             3     3                           ½
  146. Skewness  g(1) = Σ (x(j)-kx) / (Ns )      standard error (6/N)
  147.  
  148.  
  149.                                   4                            ½
  150. Kurtosis  g(2) = Σ (x(j)-kx) / (Ns ) - 3  standard error (24/N)
  151.  
  152.  
  153.                          N-lag
  154.                           Σ   (x(j+lag)-kx)(x(j)-kx)
  155.                          j=1
  156. Autocorrelation r(lag) = ----------------------------
  157.                                 N
  158.                                 Σ  (x(j)-kx)²
  159.                                j=1
  160.  
  161.                              _______________________
  162.                              │      lag-1
  163. Standard error std(r(lag)) = │ (1 +   Σ 2 r(i)²) / N
  164.                              √       i=1
  165.  
  166.  
  167. t-value = r(lag) / std(r(lag))
  168.  
  169.  
  170.                      lag
  171. Ljung-Box Q = N(N+2)  Σ  r(i)² / (N - i)
  172.                      i=1
  173.  
  174. Run statistics:
  175.  
  176. Denote n1 = number of negative changes
  177.        n2 = number of no changes
  178.        n3 = number of positive changes
  179.        n4 = n1 + n2 + n3
  180.  
  181.  
  182. expected number of runs = (n4(n4+1) - n1² - n2² - n3²) / N
  183.  
  184.                        number of runs - expected number of runs + 0.5
  185. Standardized k-value = ----------------------------------------------
  186.                                 std deviation of runs
  187.  
  188.  
  189. 4. THE OTHER STATISTICAL PROGRAMS IN THE SET
  190.  
  191.    STATMEAS is the first statistical program in a set of programs
  192. intended for analyzing statistical data. The second program in the
  193. set is STATREGR (STATistics: multiple REGRession), which also has
  194. been released. Plans include STATTRAN (STATistics TRANsformations)
  195. for effecting transformations (such as logarithms, differences,
  196. roots, etc.) on the data, and STATRCOR (STATistic Ranks and
  197. CORrelations) which is intended for parametric and non-parametric
  198. correlation analysis.
  199.    STATTRAN, STATRCOR, and STATLADR have now been released to
  200. complete the set. Each of the programs appears in a different .arc
  201. file. The names are:
  202. TS1STxx.ARC <-- STATMEAS
  203. TS2STxx.ARC <-- STATREGR
  204. TS3STxx.ARC <-- STATTRAN
  205. TS4STxx.ARC <-- STATRCOR
  206. TS5STxx.ARC <-- STATLADR
  207.  
  208.  
  209. 5. THE STATISTICS SET FOR OTHER COMPUTERS
  210.  
  211.    The Statistical programs by Timo Salmi are (were) also available
  212. for ill-fated the Sinclair QL computer. Named STATPREP the system is
  213. part of a Public Domain library for QUANTA members. The descriptions
  214. of the files in the Quanta Library are given below as taken directly
  215. from a QL database.
  216.    The central part of the package has also been programmed for the
  217. VAX/VMS by the author, but he input and output commands of the VAX
  218. "REGRE" and "LADRE" programs are in Finnish, and the VAX versions
  219. are not public domain. (LADRE is a Least Absolute Deviation multiple
  220. REgression analysis.)
  221.  
  222. In Quanta Library:
  223.  
  224. STATPREP_DOC
  225. Quill   documentation  of  Timo  Salmi's  statistical  package.
  226. Associated  programs STATPREP_EXE,  STATTRAN_EXE, STATMEAS_EXE,
  227. STATRCOR_EXE, STATREGR_EXE, STATDIAG_EXE, and STATMENU.
  228.  
  229. STATMENU
  230. Besides EXEC_W'ing the statistical  package  programs  you  can
  231. LRUN STATMENU  and let  it take  care of  the calls.  Makes the
  232. package still  easier  to  use.  Alter  the  default  device(s)
  233. (FDK1_) for your own configuration, if necessary.
  234.  
  235. STATPREP_EXE (statistics preparation editor)
  236. An editor of  a  kind  used  for  entering  the  data  for  the
  237. associated  statistical programs. Maximum 10 variables with 200
  238. observations (each).
  239.  
  240. STATTRAN_EXE (transformations on variables)
  241. Used for  making transformations on  observations prepared with
  242. STATPREP_EXE.  Transformations   include   taking   logarithms,
  243. raising  to  power,  taking  roots,  scaling,  and  multiplying
  244. between observations. Takes  its input  from a  <statprep> file
  245. prepared by STATPREP_EXE and creates a new <statprep> file with
  246. the original and the transformed variables.
  247.  
  248. STATMEAS_EXE (statistical measures)
  249. Standard  statistical measures and frequency diagram for any of
  250. the  variables in the data.  Measures include minimum, maximum,
  251. mean, median, standard deviation, variance and kurtosis.
  252.  
  253. STATRCOR_EXE (ranks and correlations)
  254. Calculates  both the usual (Pearson's) correlation coefficients
  255. and Spearman's  rank correlation  coefficients. Also  gives, on
  256. request,  ranks for the  observations of any  of the variables.
  257. Note that  computing Spearman's  rank correlations  takes quite
  258. awhile.
  259.  
  260. STATAURU_EXE (autocorrelations and runs)
  261. Calculates   autocorrelations  up  to  the  desired  lag.  Also
  262. calculates runs statistics.
  263.  
  264. STATREGR_EXE (multiple regression)
  265. Full-scale multivariate  regression on  the data  prepared with
  266. STATPREP_EXE (and STATTRAN_EXE).
  267.  
  268. STATDIAG_EXE (scatter diagram)
  269. Draws  scatter diagrams of the  data prepared with STATPREP_EXE
  270. (and  STATTRAN_EXE). The user has the  choice of the X-axis and
  271. the Y-axis. If the user specifies a regression model (estimated
  272. by  STATREGR_EXE), the predicted (i.e. regressed) values can be
  273. plotted  on the scatter diagram. Furthermore, a scatter diagram
  274. of the residual  can be drawn  against any of  the variables if
  275. the user has specified the regression model.
  276.  
  277.  
  278. 6. RELEASE NOTES FOR STATMEAS
  279.  
  280.    Versions 1.1 and 1.2 of STATMEAS include some minor changes and
  281. corrections in the user interface to make it fully compatible with
  282. the other programs in the set.
  283.  
  284.    Version 1.3:  If the input file is not found, you have the choice
  285. of listing directories from within STATREGR. The directory routine
  286. has been rewritten for a more relaxed syntax. (For details see the
  287. information on DIRW in TSUTIL.INF in TSUTILxx.ARC version 1.8 or
  288. later.)
  289.  
  290.    Version 1.4:  An attempt to rewrite a protected file no longer
  291. crashes the program.
  292.  
  293.    Version 1.5:  This version introduces input recall and line
  294. editing. The special keys Del, CrLf, CrRg, CrUp, Home, End, and Esc
  295. are functional for this purpose. PgUp is the recall key. Line
  296. editing uses insert mode.
  297.  Disk access has been made faster (the program has its own cache).
  298.  The directory routine has been updated.
  299.  Read-only files can be read properly.
  300.  
  301.    Version 1.6: While fixing a bug in the multiple regression
  302. program I also made some enhancements in the routines which are
  303. common to all my statistical programs. Most importantly the insert
  304. key has been made functional in the line editing.
  305.  
  306.    Version 1.7: The line editing potential of the program has been
  307. improved. When the task is given from the keyboard, and continuation
  308. lines are used, the repeated input recall (CursorUp) gets each line
  309. in turn. Ctlr-C and break-key abort have been enhanced.
  310.  A line can be continued using an &, or a * at the end. Now also the
  311. backslash \ is accepted.  This was suggested by Tuomas Eerola.
  312.  Some help texts within the program have been extended.
  313.  
  314.    Version 1.8: Several improvements to the nuts and bolts of the
  315. user interface.
  316.    The new usage of the call is
  317. PROGNAME [/h(elp)] [/iInputFileName] [/oOutputFileName] [/cColumnsPerRow]
  318. (the /c option, which regulates the width of the output, is for
  319. registered versions, only). If you use the /i switch, it stuffs the
  320. InputFileName into the appropriate recall buffer. This means that
  321. when the program asks you for the input file name, you can invoke
  322. the input file name just by pressing the CursorUp key. (The same
  323. goes for the /o switch, respectively.) This is very convenient, if
  324. you use the program many times successively making small changes in
  325. your data in between. (This assumes, of course, that you have a
  326. command line editor like DOSEDIT or CED to recall previous MsDos
  327. commands. These common shareware programs can be obtained from any
  328. well-stocked BBS or FTP site.)
  329.    The printer readiness test has been rewritten to be more general.
  330. The earlier test failed for some printers, because the codes the
  331. printers send when they are offline are not standardized.
  332.    The "file exists, overwrite?" question is no more asked when the
  333. output file is prn, in other words when the output is directed to
  334. the printer.
  335.    The user has now a choice of a left margin from 0 to 20 blanks
  336. when output is directed to the printer.
  337.    The user has now a choice between formfeed and four blank lines
  338. to start each new page of output.
  339.    When an input file is not found, the user is given the choice of
  340. listing a directory. The directory routine has been rewritten.
  341.    The file ready message now also includes the file side besides
  342. the name.
  343.  
  344.    Version 1.9: The calcualtion of the coefficient of variation was
  345. added.
  346.