home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ NetNews Usenet Archive 1993 #3 / NN_1993_3.iso / spool / misc / invest / 17096 < prev    next >
Encoding:
Text File  |  1993-01-26  |  1.0 KB  |  29 lines
  1. Newsgroups: misc.invest
  2. Path: sparky!uunet!haven.umd.edu!darwin.sura.net!spool.mu.edu!uwm.edu!linac!att!cbnews!lib
  3. From: lib@cbnews.cb.att.com (Lib)
  4. Subject: Re: Predictions
  5. Organization: AT&T
  6. Date: Tue, 26 Jan 1993 13:25:21 GMT
  7. Message-ID: <1993Jan26.132521.18105@cbnews.cb.att.com>
  8. Keywords: Predictions
  9. Lines: 18
  10.  
  11. In article <1k2909INNmer@lynx.unm.edu> scc26mf@phobos.unm.edu (Mark Fleharty) writes:
  12. >
  13. >For those of you who want to know how my program works I will explain it in 
  14. >moderate detail now.
  15. >
  16. >My program works by example.  It compares todays data with data from the past.
  17. >If it finds data in the past that matches well based on volitility.  It then
  18. >matches todays data with the data that preceedes the example data.  Thus it 
  19. >comes up with a signal.
  20.  
  21. Let's see if I understand.
  22.   
  23. You look at recent trading data, find a time period
  24. where the data looks similar, look at the data which PRECEEDS that
  25. period and use that preceeding data to predict what will come AFTER
  26. the current period. Not particularly intuitive but if it works
  27. then great.
  28.  
  29.