home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ NetNews Usenet Archive 1992 #31 / NN_1992_31.iso / spool / sci / math / stat / 2683 < prev    next >
Encoding:
Internet Message Format  |  1992-12-29  |  1.2 KB
  1. Path: sparky!uunet!dtix!darwin.sura.net!gatech!emory!swrinde!elroy.jpl.nasa.gov!ucla-cs!ucla-mic!agsm!iwelch
  2. From: iwelch@agsm.ucla.edu (Ivo Welch)
  3. Newsgroups: sci.math.stat
  4. Subject: Re: SAS: White Heteroskedasticity-Consistent  Standard Errors Wanted
  5. Message-ID: <1992Dec29.102446.25292@mic.ucla.edu>
  6. Date: 29 Dec 92 18:24:45 GMT
  7. References: <1992Dec28.222415.19246@mic.ucla.edu>
  8. Organization: UCLA, Anderson Graduate School Of Management
  9. Lines: 18
  10. Nntp-Posting-Host: risc.agsm.ucla.edu
  11.  
  12. Thanks to Shinichi  Sakata (and other  references),  I now know  that  SAS has
  13. added  an "ACOV" option to  proc   reg after about  version 6.06.  Hallelujah!
  14. Furthermore, in the test statement of Proc Reg, the option SPEC allows  one to
  15. use Heteroskedasticity consistent estimates.
  16.  
  17. /ivo
  18.  
  19.  
  20. In article <1992Dec28.222415.19246@mic.ucla.edu> iwelch@agsm.ucla.edu (Ivo Welch) writes:
  21. >
  22. >Is there  a  routine  that  produces  White   Heteroskedasticity
  23. >consistent standard errors for regressions in SAS?
  24. >
  25. >/ivo welch
  26. >
  27. >PS: Actually, this  is a pretty basic  correction, used  in many
  28. >papers   in  my area.   Without  something equivalent (e.g.    a
  29. >jack-knife), SAS regression results are almost unpublishable.
  30.