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/ NetNews Usenet Archive 1992 #27 / NN_1992_27.iso / spool / sci / math / stat / 2400 < prev    next >
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Text File  |  1992-11-20  |  1.4 KB  |  36 lines
  1. Newsgroups: sci.math.stat
  2. Path: sparky!uunet!spool.mu.edu!uwm.edu!zaphod.mps.ohio-state.edu!cs.utexas.edu!sun-barr!ames!agate!boulder!ucsu!yertle.Colorado.EDU!mcclella
  3. From: mcclella@yertle.Colorado.EDU (Gary McClelland)
  4. Subject: Re: Calculating variances
  5. Message-ID: <mcclella.722295593@yertle.Colorado.EDU>
  6. Keywords: variance
  7. Sender: news@ucsu.Colorado.EDU (USENET News System)
  8. Nntp-Posting-Host: yertle.colorado.edu
  9. Organization: University of Colorado, Boulder
  10. References: <luke.722264309@barney>
  11. Date: Fri, 20 Nov 1992 21:39:53 GMT
  12. Lines: 22
  13.  
  14. luke@cs.city.ac.uk (Luke Whitaker) writes:
  15.  
  16. >It seems that the only general rule for computing variances is for the sum or
  17. >difference of random variables (ie var(x+/-y) = var(x) + var(y)). What about 
  18. >products, reciprocals and other arbitrary combinations of random variables. 
  19. >I realise that this is non-trivial and that there is no simple answer as 
  20. >there is for sums and differences but there must be techniques to get a 
  21. >handle on this.
  22.  
  23. >Could someone point me in the right direction, references etc for this problem.
  24.  
  25. A useful ref on the variance (and covariance) of products is
  26.  
  27. Bohrnstedt, G.W., \& Goldberger, A.S. (1969).  On the
  28. exact covariance of products of random variables.  {\it Journal of the
  29. American Statistical Association, 64}, 1439--1442.
  30.  
  31. They cite earlier work by Goodman which is also quite useful.
  32.  
  33. gary mcclelland
  34. univ of colorado
  35. mcclella@yertle.colorado.edu
  36.