home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ NetNews Usenet Archive 1992 #27 / NN_1992_27.iso / spool / sci / math / 15060 < prev    next >
Encoding:
Text File  |  1992-11-16  |  1.5 KB  |  33 lines
  1. Newsgroups: sci.math
  2. Path: sparky!uunet!caen!spool.mu.edu!umn.edu!thompson
  3. From: thompson@atlas.socsci.umn.edu (T. Scott Thompson)
  4. Subject: Re: Looking for Time Series Analysis software
  5. Message-ID: <thompson.721938184@kiyotaki.econ.umn.edu>
  6. Sender: news@news2.cis.umn.edu (Usenet News Administration)
  7. Nntp-Posting-Host: kiyotaki.econ.umn.edu
  8. Reply-To: thompson@atlas.socsci.umn.edu
  9. Organization: Economics Department, University of Minnesota
  10. References: <1992Nov13.161242.12168@gill.uucp> <8400003@acf3.NYU.EDU>
  11. Date: Mon, 16 Nov 1992 18:23:04 GMT
  12. Lines: 19
  13.  
  14. wut@acf3.NYU.EDU (Tom Wu) writes:
  15.  
  16. >    There is a package called RATS (Regression Analysis of
  17. >Time Series) that is very popular among academics. I have seen 
  18. >it being used by Columbia's Business School research center and
  19. >Citicorp's internal research dept. It is basically a high level
  20. >programming language that's capable of doing regrssions, ARIMA
  21. >model fitting and lots of Stat functions that I don't understand.
  22. >I think that it's distributed by VAR. I could check on that if
  23. >you are interested. The version I have is very old, and I am
  24. >not sure if they are making new versions of it.
  25.  
  26. RATS is very much alive.  It is sold by the maker: VAR Econometrics.  
  27. I don't have any more detailed information.  RATS was reviewed in the
  28. Journal of Applied Econometrics sometime during the past few years.
  29. --
  30. T. Scott Thompson              email:  thompson@atlas.socsci.umn.edu
  31. Department of Economics        phone:  (612) 625-0119
  32. University of Minnesota        fax:    (612) 624-0209
  33.