Některé servery WWW ukládají na pevný disk počítače informace v malých textových souborech, které se nazývají cookie.
Soubory cookie obsahují informace o vás a vašich předvolbách. Pokud například na server WWW letecké společnosti zadáte dotaz na letový plán, může tento server vytvořit soubor cookie obsahující váš cestovní program. Anebo může soubor obsahovat pouze záznam navštívených stránek na serveru, který napomáhá serveru upravit zobrazení při vaší další návštěvě.
V souboru cookie mohou být uloženy pouze vámi poskytnuté informace nebo volby, které jste provedli v průběhu návštěvy serveru WWW. Server například nedokáže určit vaši elektronickou adresu, pokud ji nezadáte. Povolení serveru WWW vytvořit soubor cookie neznamená udělení přístupu tomuto ani žádnému jinému serveru k ostatním souborům v počítači. Soubor cookie dokáže přečíst pouze server, který jej vytvořil.
Nastavení aplikace Internet Explorer vytvoření souborů cookie povoluje. Můžete však zadat, že předtím, než server umístí soubor cookie na pevný disk, chcete být dotázáni. Je tedy možné zvolit, zda soubor cookie povolíte, či nikoli, anebo můžete aplikaci Internet Explorer zakázat příjem všech souborů cookie.
Pro různé zóny zabezpečení lze zadat různá nastavení. Můžete například povolit vytvoření souborů cookie serverům WWW, které se nacházejí v zóně Důvěryhodné servery nebo v zóně Místní síť intranet, chtít zobrazit dotaz před vytvořením souborů cookie tehdy, když se server nachází v zóně Síť Internet, a soubory cookie zakázat v případě, že pocházejí ze serverů v zóně Servery s omezeným přístupem.